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Essays on Derivatives Pricing in Incomplete Markets

URN to cite this document:
urn:nbn:de:bvb:355-epub-349461
DOI to cite this document:
10.5283/epub.34946
Gerer, Johannes
Date of publication of this fulltext: 12 Dec 2016 14:28


Abstract (English)

This dissertation comprises four essays on the topic of derivatives pricing in incomplete markets, accompanied by an application of the proposed methods to so-called sandbox options. The first three essays take a theoretical perspective on the pricing of derivatives with embedded decisions and the associated aspect of dynamic hedging. Aiming to establish new methods for handling decisions ...

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Translation of the abstract (German)

Die vorliegende Dissertation besteht aus vier Aufsätzen über die Bewertung von Derivaten in unvollkommenen Märkten, sowie einer Anwendung der vorgestellten Methoden auf die sogenannte Sandbox-Option. Die ersten drei Aufsätze stellen theoretische Betrachtungen über die Bewertung von Derivaten mit eingebetteten Entscheidungen und dem damit verbundenen Aspekt des dynamischen Absicherns an. Mit dem ...

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