Zum Glattstellen von Index-Futures: Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures
Buch
Dorfleitner, Gregor (1999) Zum Glattstellen von Index-Futures: Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures. Reihe Quantitative Ökonomie, 97. Eul, Lohmar. ISBN 3-89012-669-3.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buch |
| ISBN | 3-89012-669-3 |
| Verlag | Eul |
| Ort der Veröffentlichung | Lohmar |
| Sonstige Reihe: | Reihe Quantitative Ökonomie |
|---|---|
| Band | 97 |
| Seitenanzahl | 165 |
| Datum | 1999 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 13:45 |
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 1998; Erstgutachter: Günter Bamberg; Zweitgutachter: Franz Baur |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden |
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein |
| Dokumenten-ID | 3800 |
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