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Zum Glattstellen von Index-Futures: Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures
Dorfleitner, Gregor (1999) Zum Glattstellen von Index-Futures: Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures. Reihe Quantitative Ökonomie, 97. Eul, Lohmar. ISBN 3-89012-669-3.Date of publication of this fulltext: 05 Aug 2009 13:45
Book
Involved Institutions
Details
| Item type | Book |
| ISBN | 3-89012-669-3 |
| Publisher: | Eul |
|---|---|
| Place of Publication: | Lohmar |
| Other Series: | Reihe Quantitative Ökonomie |
| Volume: | 97 |
| Number of Pages: | 165 |
| Date | 1999 |
| Additional Information (public) | Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 1998; Erstgutachter: Günter Bamberg; Zweitgutachter: Franz Baur |
| Institutions | Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) |
| Interdisciplinary Subject Network | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Status | Published |
| Refereed | No, this document will not be refereed |
| Created at the University of Regensburg | No |
| Item ID | 3800 |
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