Dorfleitner, Gregor ; Schneider, Paul ; Hawlitschek, Kurt ; Buch, Arne

Pricing Options with Green's Functions when Volatility, Interest Rate and Barriers Depend on Time

Dorfleitner, Gregor, Schneider, Paul, Hawlitschek, Kurt und Buch, Arne (2008) Pricing Options with Green's Functions when Volatility, Interest Rate and Barriers Depend on Time. Quantitative Finance 8 (2), S. 119-133.

Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:45
Artikel

Beteiligte Einrichtungen

Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
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Details

Dokumentenart	Artikel
Titel eines Journals oder einer Zeitschrift	Quantitative Finance
Verlag:	Inst. of Physics Publ.
Band:	8
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels:	2
Seitenbereich:	S. 119-133
Datum	2008
Institutionen	Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Themenverbund	Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation	300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status	Veröffentlicht
Begutachtet	Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden	Nein
Dokumenten-ID	3802

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