Startseite UR

Concentration on the Nearby Contract in Financial Futures Markets: A Stochastic Model to Explain the Phenomenon

Dorfleitner, Gregor ; Bamberg, Günter


Zusammenfassung

Describes a stochastic model developed to explain how the early unwinding propensity of market participants in the financial futures markets can lead to a strong concentration of the trading volume on the nearby contract. Closing behavior of the market participants captured in three distribution functions.


Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
  1. Universität

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Kontakt:

Publizieren: oa@ur.de
0941 943 -4239 oder -69394

Dissertationen: dissertationen@ur.de
0941 943 -3904

Forschungsdaten: datahub@ur.de
0941 943 -5707

Ansprechpartner