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Ein Modell zur Analyse des Limitorder-Tradings in Index-Futures-Märkten

Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter (1999) Ein Modell zur Analyse des Limitorder-Tradings in Index-Futures-Märkten. OR Spectrum 21 (1-2), pp. 239-257.

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Date of publication of this fulltext: 05 Aug 2009 13:46

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Abstract

Die meisten Index-Futures-Positionen werden nicht bis Ablauf gehalten, sondern vorzeitig glattgestellt, etwa mittels eines Limitauftrags. Diese Vorgehensweise wird in der vorliegenden Arbeit auf ihre Vorteilhaftigkeit hin untersucht. Dabei wird der Verlauf des Futures-Kurses als geometrische Brownsche Bewegung mit Drift modelliert, wodurch interessierende Größen wie die Erfolgswahrscheinlichkeit ...

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Item type:Article
Date:February 1999
Institutions:Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Interdisciplinary Subject Network:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identification Number:
ValueType
10.1007/s002910050088DOI
Keywords:Index-Futures; Limit-Strategie; Absorbierte Brownsche Bewegung
Dewey Decimal Classification:300 Social sciences > 330 Economics
Status:Published
Refereed:Yes, this version has been refereed
Created at the University of Regensburg:No
Item ID:4072
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