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- DOI zum Zitieren dieses Dokuments:
- 10.5283/epub.4072
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Zusammenfassung
Die meisten Index-Futures-Positionen werden nicht bis Ablauf gehalten, sondern vorzeitig glattgestellt, etwa mittels eines Limitauftrags. Diese Vorgehensweise wird in der vorliegenden Arbeit auf ihre Vorteilhaftigkeit hin untersucht. Dabei wird der Verlauf des Futures-Kurses als geometrische Brownsche Bewegung mit Drift modelliert, wodurch interessierende Größen wie die Erfolgswahrscheinlichkeit ...
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