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Essays on Momentum Strategies and Investor Sentiment

URN to cite this document:
urn:nbn:de:bvb:355-epub-436602
DOI to cite this document:
10.5283/epub.43660
Weißofner, Florian
Date of publication of this fulltext: 06 Oct 2020 07:11


Abstract (English)

The thesis comprises three independent research papers with several co-authors. The articles are briefly summarized. 1. Separating Momentum from Reversal in International Stock Markets Taking into account expected return characteristics like firm size and book-to- market in the selection of winners and losers helps to ex ante separate stocks with momentum from those that exhibit reversal in ...

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Translation of the abstract (German)

Die Dissertation umfasst drei unabhängige Artikel mit verschiedenen Koautoren. Die Artikel werden kurz zusammengefasst. 1. Separating Momentum from Reversal in International Stock Markets Die Berücksichtigung von Renditeeigenschaften wie Firmengröße und Buch-zu-Marktwert bei der Selektion von Winner und Loser Aktien auf internationalen Aktienmärkten ermöglicht die Aufspaltung von Aktien mit ...

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