The MAX effect: European evidence
Walkshäusl, Christian
(2014)
The MAX effect: European evidence.
Journal of Banking & Finance 42, S. 1-10.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 12 Nov 2020 10:06
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Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Banking & Finance | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 42 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1-10 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | EXPECTED STOCK-RETURNS; CROSS-SECTION; INDIVIDUAL STOCKS; MARKET; VOLATILITY; MOMENTUM; SIZE; RISK; PROFITABILITY; SEASONALITY; Maximum daily return; Cross-sectional return predictability; International markets; Idiosyncratic volatility; Cash flow volatility; Profitability | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 44132 |
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