Exchange rate comovements, hedging and volatility spillovers on new EU forex markets
Artikel
Kočenda, Evžen
und Moravcová, Michala
(2019)
Exchange rate comovements, hedging and volatility spillovers on new EU forex markets.
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 58, S. 42-64.
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of International Financial Markets, Institutions and Money | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
| Ort der Veröffentlichung | AMSTERDAM | ||||
| Band | 58 | ||||
| Seitenbereich | S. 42-64 | ||||
| Datum | 2019 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 03 Sep 2021 10:09 | ||||
| Institutionen | Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CONTAGION; TRANSMISSION; UNCERTAINTY; RETURN; TESTS; RISK; Exchange rates; New EU forex markets; Volatility; DCC model; Volatility spillover index; Portfolio weights and hedge ratios; EU debt crisis; Global financial crisis | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 900 Geschichte und Geografie > 940 Geschichte Europas | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49193 |
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