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Predicting stock returns from the pricing and mispricing of accounting fundamentals

Walkshäusl, Christian



Zusammenfassung

This paper examines Nichols et al.'s (2017) fundamentals-based valuation model that links share prices to accounting fundamentals in European equity markets. The model explains, on average, 69 % of the cross-sectional share price variation among European firms. Deviations of share prices from the model's fundamental value estimates hold unique information about subsequent stock returns that goes ...

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