Single‐name Credit Risk, Portfolio Risk and Credit Rationing
Arnold, Lutz G., Reeder, Johannes und Trepl, Stefanie (2014) Single‐name Credit Risk, Portfolio Risk and Credit Rationing. Economica 81 (322), S. 311-328.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:12
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Economica | ||||
| Verlag: | WILEY-BLACKWELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 81 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 322 | ||||
| Seitenbereich: | S. 311-328 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Theoretische Volkswirtschaft (Prof. Dr. Lutz Arnold) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | STIGLITZ-WEISS MODEL; IMPERFECT INFORMATION; BUSINESS-CYCLE; MARKETS; MANAGEMENT; EQUILIBRIUM; INVESTMENT; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 61620 |
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