Decomposing U.S. Stock Market Comovement into spillovers and common factors
Weber, Enzo (2013) Decomposing U.S. Stock Market Comovement into spillovers and common factors. The North American Journal of Economics and Finance 26, S. 106-118.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:32
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Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The North American Journal of Economics and Finance | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE INC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 26 | ||||
| Seitenbereich: | S. 106-118 | ||||
| Datum | 2013 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung, insbesondere Makroökonomie und Arbeitsmarkt (Prof. Dr. Enzo Weber) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | VOLATILITY; MODELS; IDENTIFICATION; Simultaneous system; Latent factor; Identification; Spillover; EGARCH | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 62009 |
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