Locational price spreads and the pricing of contracts for difference: Evidence from the Nordic market
Marckhoff, Jan und Wimschulte, Jens (2009) Locational price spreads and the pricing of contracts for difference: Evidence from the Nordic market. Energy Economics 31 (2), S. 257-268.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 12:10
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Energy Economics | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 31 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 257-268 | ||||
| Datum | 2009 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ELECTRIC-POWER TRANSMISSION; FUTURES MARKETS; HEDGING EFFECTIVENESS; RISK; VOLATILITY; DYNAMICS; RETURNS; MODEL; COST; Electricity; Contract for Difference; Implied area forward; Risk premium | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 67348 |
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