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Marckhoff, Jan ; Wimschulte, Jens

Locational price spreads and the pricing of contracts for difference: Evidence from the Nordic market

Marckhoff, Jan und Wimschulte, Jens (2009) Locational price spreads and the pricing of contracts for difference: Evidence from the Nordic market. Energy Economics 31 (2), S. 257-268.

Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 12:10
Artikel



Beteiligte Einrichtungen


Details

DokumentenartArtikel
Titel eines Journals oder einer ZeitschriftEnergy Economics
Verlag:ELSEVIER SCIENCE BV
Ort der Veröffentlichung:AMSTERDAM
Band:31
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels:2
Seitenbereich:S. 257-268
Datum2009
InstitutionenWirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder)
Identifikationsnummer
WertTyp
10.1016/j.eneco.2008.10.003DOI
Stichwörter / KeywordsELECTRIC-POWER TRANSMISSION; FUTURES MARKETS; HEDGING EFFECTIVENESS; RISK; VOLATILITY; DYNAMICS; RETURNS; MODEL; COST; Electricity; Contract for Difference; Implied area forward; Risk premium
Dewey-Dezimal-Klassifikation300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
StatusVeröffentlicht
BegutachtetJa, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstandenJa
Dokumenten-ID67348

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