Coherent risk measures, coherent capital allocations and the gradient allocation principle
Artikel
Buch, A. und Dorfleitner, G. (2008) Coherent risk measures, coherent capital allocations and the gradient allocation principle. Insurance: Mathematics and Economics 42 (1), S. 235-242.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Insurance: Mathematics and Economics | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
| Ort der Veröffentlichung | AMSTERDAM | ||||
| Band | 42 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 | ||||
| Seitenbereich | S. 235-242 | ||||
| Datum | 2008 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 13:24 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | EXPECTED SHORTFALL; risk capital allocation; gradient allocation principle; coherent risk measures; coherent capital allocations | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 68421 |
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