Vergleich von Cross-Section- und Time-Series-Faktormodellen auf dem deutschen Kapitalmarkt: Ein sinnvoller Einsatz für die Praxis?
Paternoster, Johannes, Köstlmeier, Siegfried
und Röder, Klaus
(2026)
Vergleich von Cross-Section- und Time-Series-Faktormodellen auf dem deutschen Kapitalmarkt: Ein sinnvoller Einsatz für die Praxis?
Corporate Finance (03), S. 119-129.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 20 Mai 2026 04:25
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Corporate Finance |
| Verlag: | Fachmedien Otto Schmidt |
|---|---|
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 03 |
| Seitenbereich: | S. 119-129 |
| Datum | 2026 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 79445 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)