The informational content of option-implied distributions: Evidence from the EUREX index and interest rate futures options market
Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2006) The informational content of option-implied distributions: Evidence from the EUREX index and interest rate futures options market. Global finance journal 17 (1), S. 50-74.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:59
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Global finance journal | ||||
| Verlag: | Elsevier Inc. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 17 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 50-74 | ||||
| Datum | September 2006 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) | ||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | Options; Risk-neutral distributions; Volatility; Moments; Informational content | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
| Dokumenten-ID | 8458 |
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