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The informational content of option-implied distributions: Evidence from the EUREX index and interest rate futures options market

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2006) The informational content of option-implied distributions: Evidence from the EUREX index and interest rate futures options market. Global finance journal 17 (1), S. 50-74.

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Zusammenfassung

Based on a large set of transactions data for Eurex DAX and Euro-Bund-Future options, this paper addresses the informational content of option-implied volatility, skewness, and kurtosis. Implied risk-neutral distributions (RND) are derived via the original Black/Scholes model, the Gram/Charlier series expansion approach proposed by Corrado and Su [Corrado, C. J., Su, T. (1996). Skewness and ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:September 2006
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1016/j.gfj.2006.06.006DOI
Stichwörter / Keywords:Options; Risk-neutral distributions; Volatility; Moments; Informational content
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Unbekannt / Keine Angabe
Eingebracht am:14 Jul 2009 13:30
Zuletzt geändert:24 Mai 2018 10:20
Dokumenten-ID:8458
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