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Die Bewertung von Call-Optionsscheinen auf den deutschen Aktienindex (DAX): eine theoretische und empirische Analyse des Black & Scholes-Modells auf Basis von Intraday-Daten

Offermann, Carsten (2000) Die Bewertung von Call-Optionsscheinen auf den deutschen Aktienindex (DAX): eine theoretische und empirische Analyse des Black & Scholes-Modells auf Basis von Intraday-Daten. Dissertation, Universität Münster.

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Dokumentenart:Hochschulschrift (Dissertation)
Datum:2000
Zusätzliche Informationen (Öffentlich):im Buchhandel 2001 erschienen
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:17 Jul 2009 06:24
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:22
Dokumenten-ID:8653
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