Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse: Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko
Hochschulschrift
Dahlbokum, Achim (2007) Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse: Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko. Dissertation, Universität Köln.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Hochschulschrift (Dissertation) |
| ISBN | 3-89936-664-6, 978-3-89936-664-8 |
| Verlag | Eul |
| Ort der Veröffentlichung | Lohmar |
| Sonstige Reihe: | Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken |
|---|---|
| Band | 56 |
| Seitenanzahl | XVI, 239 |
| Datum | 2007 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 14:00 |
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | im Buchhandel 2008 erschienen |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein |
| Dokumenten-ID | 8763 |
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