Seasonality in ex ante German stock index futures arbitrage: where do reverse cash and carry arbitrage profits in Germany come from?
Monographie
Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1994) Seasonality in ex ante German stock index futures arbitrage: where do reverse cash and carry arbitrage profits in Germany come from? Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung 120, Working Paper, Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Augsburg.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Monographie (Working Paper) |
| Verlag | Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie |
| Ort der Veröffentlichung | Augsburg |
| Sonstige Reihe: | Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung |
|---|---|
| Band | 120 |
| Seitenanzahl | 41 |
| Datum | 1994 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 14:00 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| Dokumenten-ID | 8772 |
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