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Codependence and Cointegration

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-98527

Trenkler, Carsten und Weber, Enzo (2009) Codependence and Cointegration. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 437, Diskussionspapier.

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Zusammenfassung

We introduce the idea of common serial correlation features among non-stationary, cointegrated variables. That is, the time series do not only trend together in the long run, but adjustment restores equilibrium immediately in the period following a deviation. Allowing for delayed re-equilibration, we extend the framework to codependence. The restrictions derived for VECMs exhibiting the common ...

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Dokumentenart:Monographie (Diskussionspapier)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:21 Oktober 2009
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
RePEc:bay:rdwiwi:9852RePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
C32Journal of Economics Literature Classification
E52Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:VAR, serial correlation common features, codependence, cointegration
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:21 Okt 2009 14:01
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:22
Dokumenten-ID:9852
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