Computing Cardinality Constrained Portfolio Selection Efficient Frontiers via Closest Correlation Matrices
Steuer, Ralph E., Qi, Yue und Wimmer, Maximilian (2023) Computing Cardinality Constrained Portfolio Selection Efficient Frontiers via Closest Correlation Matrices. European Journal of Operational Research. (Im Druck)Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 22 Aug 2023 05:15
Artikel
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Journal of Operational Research | ||||
| Verlag: | Elsevier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 20 August 2023 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Verwandte URLs |
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| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Im Druck | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID | 54607 |
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