Flexing the default barrier
Dorfleitner, Gregor, Schneider, Paul und Veža, Tanja (2011) Flexing the default barrier. Quantitative Finance 11 (12), S. 1729-1743.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:17
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Quantitative Finance | ||||
| Verlag: | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | ABINGDON | ||||
| Band: | 11 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 12 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1729-1743 | ||||
| Datum | 2011 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | BOUNDARY CROSSING PROBABILITIES; BROWNIAN-MOTION; CAPITAL STRUCTURE; RATE DEBT; APPROXIMATIONS; OPTIONS; RATES; TIME; RISK; Credit default swap; Structural model; Default boundary; Green's function; Calibration | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 65439 |
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