URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-164783
Trenkler, Carsten und Weber, Enzo (2010) Testing for Codependence of Non-Stationary Variables. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 446, Working Paper.
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Zusammenfassung
We analyze non-stationary time series that do not only trend together in the long run, but restore the equilibrium immediately in the period following a deviation. While this represents a common serial correlation feature, the framework is extended to codependence, allowing for delayed adjustment. We show which restrictions are implied for VECMs and lay out a likelihood ratio test. In addition, ...
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| Dokumentenart: | Monographie (Working Paper) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schriftenreihe der Universität Regensburg: | Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft | ||||||
| Datum: | 15 September 2010 | ||||||
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie | ||||||
| Themenverbund: | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||||
| Identifikationsnummer: |
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| Klassifikation: |
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| Stichwörter / Keywords: | Serial correlation common features, codependence, cointegration, overnight interest rates, central banks | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet: | Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Zum Teil | ||||||
| Eingebracht am: | 16 Sep 2010 07:53 | ||||||
| Zuletzt geändert: | 03 Jun 2018 14:20 | ||||||
| Dokumenten-ID: | 16478 |
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