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Testing for Codependence of Non-Stationary Variables

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-164783

Trenkler, Carsten und Weber, Enzo (2010) Testing for Codependence of Non-Stationary Variables. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 446, Working Paper.

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Zusammenfassung

We analyze non-stationary time series that do not only trend together in the long run, but restore the equilibrium immediately in the period following a deviation. While this represents a common serial correlation feature, the framework is extended to codependence, allowing for delayed adjustment. We show which restrictions are implied for VECMs and lay out a likelihood ratio test. In addition, ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:15 September 2010
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
RePEc:bay:rdwiwi:16478RePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
C32Journal of Economics Literature Classification
E52Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Serial correlation common features, codependence, cointegration, overnight interest rates, central banks
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:16 Sep 2010 07:53
Zuletzt geändert:03 Jun 2018 14:20
Dokumenten-ID:16478
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