Evaluation of Credit Portfolio Models: Test Statistics for Density-Based Tests
Plank, Kilian und Walter, Roland (2010) Evaluation of Credit Portfolio Models: Test Statistics for Density-Based Tests. Journal of Risk. (Im Druck)Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 04 Okt 2010 09:32
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Risk |
| Verlag: | Incisive Media Plc |
|---|---|
| Datum | 1 September 2010 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) |
| Themenverbund | Nicht ausgewählt |
| Stichwörter / Keywords | Validation; Portfolio Model; Basel II; Berkowitz; Density Tests |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Im Druck |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 16911 |
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