Startseite UR
Tilke, Stephan
(2006)
Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization.
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 417,
Working Paper.
Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole
(2005)
Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen.
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 409,
Working Paper.
Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald
(2004)
Forecasting Credit Portfolio Risk.
Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1,
Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.
Rösch, Daniel
(2003)
Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany.
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 380,
Working Paper.
Hamerle, Alfred, Singer, Hermann und Nagl, Willi
(1993)
Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data.
Econometric Theory 9, S. 283-295.
Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred
(1991)
Event-history models in social mobility research.
In: Magnusson, David, (ed.)
Problems and methods in longitudinal research : stability and change.
European Network on Longitudinal Studies on Individual Development, 5.
Cambridge Univ. Press, Cambridge, S. 212-235.
ISBN 0-521-40195-X.
Hamerle, Alfred und Tutz, Gerhard
(1989)
Diskrete Modelle zur Analyse von Verweildauer und Lebenszeiten.
Campus Forschung, 568.
Campus, Frankfurt.
ISBN 3-593-33946-3.
Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred
(1989)
Hazardraten-Modelle in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
Allgemeines statistisches Archiv : AStA 73, S. 213-238.
Hamerle, Alfred
(1989)
Multiple-spell regression models for duration data.
Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics) 38 (1), S. 127-138.
Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred
(1989)
Unobserved heterogeneity in hazard rate models: a test and an illustration from a study of career mobility.
Quality and Quantity 23, S. 129-141.
Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred
(1988)
Using Cox Models to Study Multiepisode Processes.
Sociological Methods & Research 17, S. 432-448.
Hamerle, Alfred
(1987)
Der "Event-History-Ansatz" zur Modellierung von Diffusions- und allgemeinen Kaufentscheidungsprozessen.
Marketing : ZFP 9, S. 248-256.
Blossfeld, Hans-Peter, Hamerle, Alfred und Mayer, Karl Ulrich
(1986)
Ereignisanalyse : statistische Theorie und Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
Campus Studium, 569.
Campus, Frankfurt.
ISBN 3-593-32569-1.
Hamerle, Alfred
(1986)
Regression analysis for discrete event history or failure time data.
Statistische Hefte = Statistical Papers 27 (1), S. 207-225.
Hamerle, Alfred und Kemény, Peter
(1985)
Mathematik : Einführung für Sozialwissenschaftler, insbesondere für Psychologen, Soziologen, Pädagogen, Politologen. 2. Aufl.
Oldenbourg, München.
ISBN 3-486-25662-9.
Hamerle, Alfred
(1983)
Marktsegmentierung: Kategoriale Regression vs. Kontrastgruppenanalyse (Automatic Interaction Detector).
Marketing : ZFP 5, S. 253-261.
Hamerle, Alfred und Tutz, Gerhard
(1980)
Goodness-of-fit tests for probabilistic measurement models.
Journal of Mathematical Psychology 21, S. 153-167.
Hamerle, Alfred
(1975)
Reine Variablen-Prüfung und gemischte Attribut-Variablen-Prüfung in der statistischen Qualitätskontrolle.
Dissertation, Univ. Regensburg.
Publikationsserver
Publizieren: oa@ur.de
0941 943 -4239 oder -69394
Dissertationen: dissertationen@ur.de
0941 943 -3904
Forschungsdaten: datahub@ur.de
0941 943 -5707