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Risikobewertung von strukturierten Kreditprodukten

Igl, Andreas (2012) Risikobewertung von strukturierten Kreditprodukten. Finanzmanagement, 88. Dr. Kovac, Hamburg. ISBN 978-3830061977.

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Abstract

Mit der im Jahr 2007 beginnenden Finanzmarktkrise nahm erstmalig seit der „Great Depression“ wieder eine Krise einen globalen Charakter an. Insbesondere die führenden und hoch entwickelten Industrienationen waren von den Verwerfungen betroffen, wobei sich weder die Geschwindigkeit noch die Stärke der damit einhergehenden Auswirkungen auf die Realwirtschaft mit vorangegangen Krisen vergleichen ...

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Item type:Book
Date:February 2012
Institutions:Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Interdisciplinary Subject Network:Immobilien- und Kapitalmärkte
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URLURL Type
http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-6197-8.htmPublisher
Keywords:Risikomanagement, Statistik, Strukturierte Kreditprodukte, CDS-Index, Risikoanalyse, CDS-Index Tranchen, Systematisches Risiko, Down-Side Risiko, Zustandsbedingte Bewertung, Correlation Smile, Gauss Copula Modell, Bepreisungsinformationssystem
Dewey Decimal Classification:300 Social sciences > 330 Economics
Status:Published
Refereed:Yes, this version has been refereed
Created at the University of Regensburg:Yes
Item ID:23058
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