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Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-272246

Hamerle, Alfred, Singer, Hermann und Nagl, Willi (1993) Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data. Econometric Theory 9, S. 283-295.

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Zusammenfassung

This paper deals with the identification and maximum likelihood estimation of the parameters of a stochastic differential equation from discrete time sampling. Score function and maximum likelihood equations are derived explicitly. The stochastic differential equation system is extended to allow for random effects and the analysis of panel data. In addition, we investigate the identifiability of the continuous time parameters, in particular the impact of the inclusion of exogenous variables.


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Dokumentenart:Artikel
Datum:1993
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1017/S0266466600007544DOI
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Unbekannt / Keine Angabe
An der Universität Regensburg entstanden:Unbekannt / Keine Angabe
Eingebracht am:10 Jan 2013 12:53
Zuletzt geändert:02 Jun 2018 18:56
Dokumenten-ID:27224
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