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Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data
Hamerle, Alfred, Singer, Hermann und Nagl, Willi (1993) Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data. Econometric Theory 9, S. 283-295.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 10 Jan 2013 12:53
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.27224
Zusammenfassung
This paper deals with the identification and maximum likelihood estimation of the parameters of a stochastic differential equation from discrete time sampling. Score function and maximum likelihood equations are derived explicitly. The stochastic differential equation system is extended to allow for random effects and the analysis of panel data. In addition, we investigate the identifiability of the continuous time parameters, in particular the impact of the inclusion of exogenous variables.
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Econometric Theory | ||||
| Verlag: | Cambridge University Press | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 9 | ||||
| Seitenbereich: | S. 283-295 | ||||
| Datum | 1993 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-272246 | ||||
| Dokumenten-ID | 27224 |
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