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Dynamic Correlation Modeling and Spread Forecasting in Structured Finance

Löhr, Sebastian, Mursajew, Olga, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Dynamic Correlation Modeling and Spread Forecasting in Structured Finance. Journal of Futures Markets 33 (11), S. 994-1023.

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2013
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:18 Jun 2013 09:11
Zuletzt geändert:25 Mai 2018 12:59
Dokumenten-ID:28305
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