Dynamic Correlation Modeling and Spread Forecasting in Structured Finance
Löhr, Sebastian, Mursajew, Olga, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Dynamic Correlation Modeling and Spread Forecasting in Structured Finance. Journal of Futures Markets 33 (11), S. 994-1023.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Jun 2013 09:11
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Futures Markets |
| Verlag: | John Wiley & Sons |
|---|---|
| Band: | 33 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 11 |
| Seitenbereich: | S. 994-1023 |
| Datum | 2013 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein |
| Dokumenten-ID | 28305 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)