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Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 130.

2025

Honig, Igor und Kircher, Felix (2025) Large dynamic covariance matrices and portfolio selection with a heterogeneous autoregressive model. Journal of Banking & Finance 178, S. 107505.

Kozak, Jakob , Nagl, Cathrine, Nagl, Maximilian , Beracha, Eli und Schäfers, Wolfgang (2025) Does Real Estate Determine REIT Bond Risk Premia? Journal of Real Estate Finance and Economics.

Jenett, Hendrik, Nagl, Cathrine, Nagl, Maximilian , Price, S. McKay und Schäfers, Wolfgang (2025) Dynamics of REIT Returns and Volatility: Analyzing Time-Varying Drivers Through an Explainable Machine Learning Approach. The Journal of Real Estate Finance and Economics.

Leonhard, Heiko, Nagl, Maximilian und Schäfers, Wolfgang (2025) Virtual land in the metaverse? Exploring the dynamic correlation with physical real estate. Journal of European Real Estate Research. Volltext nicht vorhanden.

Kircher, Felix (2025) Optimal portfolio selection with parameter estimation risks: Statistical modeling and empirical applications. Dissertation, Universität Regensburg.

Billand, Alicia, Nagl, Maximilian und Rösch, Daniel (2025) Carbon Markets—Catalyst for Portfolio Growth and Responsible Investing. The Journal of Alternative Investments 28 (2), S. 7-63. Volltext nicht vorhanden.

2024

Nagl, Matthias (2024) Uncertainty-aware machine learning with applications to credit risk. Dissertation, Universität Regensburg.

Nagl, Matthias, Nagl, Maximilian und Rösch, Daniel (2024) Non-linearity and the distribution of market-based loss rates. OR Spectrum.

Nagl, Maximilian (2024) Intricacy of cryptocurrency returns. Economics Letters 239, S. 111746.

2023

Nagl, Cathrine, Nagl, Maximilian , Rösch, Daniel, Schäfers, Wolfgang und Freybote, Julia (2023) Time Varying Dependences Between Real Estate Crypto, Real Estate and Crypto Returns. Journal of Real Estate Research, S. 1-29. Volltext nicht vorhanden.

Häffner, Sonja, Hofer, Martin , Nagl, Maximilian und Walterskirchen, Julian (2023) Introducing an Interpretable Deep Learning Approach to Domain-Specific Dictionary Creation: A Use Case for Conflict Prediction. Political Analysis, S. 1-19.

2022

Nagl, Matthias, Nagl, Maximilian und Rösch, Daniel (2022) Quantifying uncertainty of machine learning methods for loss given default. Frontiers in Applied Mathematics and Statistics 8, S. 1076083.

Büchel, Patrick, Kratochwil, Michael, Nagl, Maximilian und Rösch, Daniel (2022) Deep calibration of financial models: turning theory into practice. Review of Derivatives Research 25, S. 109-136.

Betz, Jennifer , Nagl, Maximilian und Rösch, Daniel (2022) Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), S. 1-38.

Nagl, Maximilian (2022) Statistical and machine learning for credit and market risk management. Dissertation, Universität Regensburg.

Kellner, Ralf, Nagl, Maximilian und Rösch, Daniel (2022) Opening the black box – Quantile neural networks for loss given default prediction. Journal of Banking & Finance 134, S. 106334. Volltext nicht vorhanden.

Jobst, Rainer und Rösch, Daniel (2022) Euro Zone Sovereign Default Risk and Capital—A Bayesian Approach. The Journal of Fixed Income 31 (3), S. 41-65. Volltext nicht vorhanden.

Jobst, Rainer (2022) Sovereign Probabilities of Default in the Euro Area. Journal of Credit Risk 18 (4), S. 65-91. Volltext nicht vorhanden.

2021

Kircher, Felix und Rösch, Daniel (2021) A shrinkage approach for Sharpe ratio optimal portfolios with estimation risks. Journal of Banking & Finance 133, S. 106281. Volltext nicht vorhanden.

Betz, Jennifer , Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2021) Time matters: How default resolution times impact final loss rates. Journal of the Royal Statistical Society, Series C 70 (3), S. 619-644.

Lee, Yongwoong, Scheule, Harald und Rösch, Daniel (2021) Systematic Credit Risk in Securitised Mortgage Portfolios. Journal of Banking and Finance 122, S. 105996. Volltext nicht vorhanden.

2020

Kratochwil, Michael (2020) Measuring Counterparty Risk - Development of innovative Methods in Light of Regulatory Reforms. Dissertation, Universität Regensburg.

Pfeuffer, Marius, Nagl, Maximilian , Fischer, Matthias und Rösch, Daniel (2020) Parameter estimation, bias correction and uncertainty quantification in the Vasicek credit portfolio model. Journal of Risk 22, S. 1-30. Volltext nicht vorhanden.

Büchel, Patrick, Kratochwil, Michael und Rösch, Daniel (2020) Computing valuation adjustments for counterparty credit risk using a modified supervisory approach. Review of Derivatives Research 23 (3), S. 273-322.

Jobst, Rainer, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2020) Bayesian Loss Given Default Estimation for European Sovereign Bonds. International Journal of Forecasting 36, S. 1073-1091. Volltext nicht vorhanden.

Kratochwil, Michael (2020) Credit exposure under the new standardized approach for counterparty credit risk: fixing the treatment of equity options. The Journal of Credit Risk. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2020) Deep Credit Risk - Machine Learning in Python. Independently Published, United States. ISBN 9798617590199. Volltext nicht vorhanden.

Betz, Jennifer, Krüger, Steffen , Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2020) Macroeconomic effects and frailties in the resolution of non-performing loans. Journal of Banking & Finance 112, S. 1-26. Volltext nicht vorhanden.

2019

Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2019) A Country Specific Point of View on International Diversification. Journal of International Money and Finance 98, S. 102064. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2019) A Bayesian Re-Interpretation of “significant” empirical financial research. Finance Research Letters 38, S. 101402. Volltext nicht vorhanden.

Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2019) A country specific point of view on international diversification. Journal of International Money and Finance 98, S. 102064. Volltext nicht vorhanden.

Liska, Franz, von Deimling, Constantin, Otto, Alexander, Willinger, Lukas, Kellner, Ralf, Imhoff, Andreas B., Burgkart, Rainer und Voss, Andreas (2019) Distal femoral torsional osteotomy increases the contact pressure of the medial patellofemoral joint in biomechanical analysis. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 27 (7), S. 2328-2333. Volltext nicht vorhanden.

Claussen, Arndt, Rösch, Daniel und Schmelzle, Martin (2019) Hedging parameter risk. Journal of Banking and Finance 100, S. 111-121. Volltext nicht vorhanden.

Claußen, Arndt , Rösch, Daniel und Schmelzle, Martin (2019) Hedging parameter risk. Journal of Banking & Finance 100, S. 111-121. Volltext nicht vorhanden.

Do, Hung , Scheule, Harald und Rösch, Daniel (2019) Liquidity constraints, home equity and residential mortgage losses. Journal of Real Estate Finance and Economics. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

2018

Betz, Jennifer (2018) Resolution of defaulted loan contracts - An empirical analysis of default resolution time and loss given default. Dissertation, Universität Regensburg.

Krüger, Steffen , Oehme, Toni, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2018) A Copula Sample Selection Model for Predicting Multi-Year LGDs and Lifetime Expected Losses. Journal of Empirical Finance 47, S. 246-262. Volltext nicht vorhanden.

Do, Hung , Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2018) Predicting loss severities for residential mortgage loans: A three-step selection approach. European Journal of Operational Research 270 (1), S. 246-259. Volltext nicht vorhanden.

Betz, Jennifer , Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2018) Systematic Effects among Loss Given Defaults and their Implications on Downturn Estimation. European Journal of Operational Research 271, S. 1113-1144. Volltext nicht vorhanden.

Krüger, Steffen , Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2018) The Impact of Loan Loss Provisioning on Bank Capital Requirements. Journal of Financial Stability 36, S. 114-129. Volltext nicht vorhanden.

2017

Scheule, Harald, Rösch, Daniel und Baesens, Bart (2017) Credit Risk Analytics: The R Companion. Create Space Independent Publishing Platform. ISBN 978-1977760869. Volltext nicht vorhanden.

Krüger, Steffen (2017) Advanced Dependency Modeling in Credit Risk - Lessons for Loss Given Default, Lifetime Expected Loss and Bank Capital Requirements. Dissertation, Universität Regensburg.

Krüger, Steffen und Rösch, Daniel (2017) Downturn LGD modeling using quantile regression. Journal of Banking & Finance 79, S. 42-56. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2017) Understanding Statistics and Probability - An Introduction to Methods, Techniques and Computer Applications. Create Space Independent Publishing Platform. ISBN 978-1540622594. Volltext nicht vorhanden.

2016

Scheule, Harald, Baesens, Bart und Rösch, Daniel (2016) Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS. John Wiley & Sons, New York, N.Y.. ISBN 978-1-119-14398-7. Volltext nicht vorhanden.

Betz, Jennifer , Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2016) What drives the time to resolution of defaulted bank loans? Finance Research Letters 18, S. 7-31. Volltext nicht vorhanden.

Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2016) Quantifying market risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? Consequences for capital requirements and model risk. Journal of Economic Dynamics and Control 68, S. 45-63. Volltext nicht vorhanden.

Lee, Yongwoong, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2016) Accuracy of Mortgage Portfolio Risk Forecasts during Financial Crises. European Journal of Operational Research 249, S. 440-456. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2016) Systematic Credit Risk and Pricing for Fixed Income Instruments. Journal of Fixed Income 26, S. 42-60. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2016) The Role of Loan Portfolio Losses and Bank Capital for Asian Financial System Resilience. Pacific-Basin Finance Journal 40 B, S. 289-305. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2016) The role of model risk in extreme value theory for capital adequacy. Journal of Risk 18 (6), S. 39-70. Volltext nicht vorhanden.

Claussen, Arndt, Löhr, Sebastian, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2016) Valuation of Systematic Risk in the Cross-Section of Credit Default Swap Spreads. Quarterly Review of Economics and Finance 64, S. 183-195. Volltext nicht vorhanden.

2015

Jobst, Rainer, Rösch, Daniel, Scheule, Harald und Schmelzle, Martin (2015) A Simple Econometric Approach for Modeling Stress Event Intensities. Journal of Futures Markets 35 (4), S. 300-320. Volltext nicht vorhanden.

2014

Claussen, Arndt, Löhr, Sebastian und Rösch, Daniel (2014) An Analytical Approach for Systematic Risk Sensitivity of Structured Finance Products. Review of Derivatives Research 17 (1), S. 1-37. Volltext nicht vorhanden.

Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2014) Asset portfolio securitizations and cyclicality of regulatory capital. European Journal of Operational Research 237 (1), S. 289-302. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Wolter, Marcus (2014) Cure Events in Default Prediction. European Journal of Operational Research 238 (3), S. 846-857. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2014) Forecasting Mortgage Securitization Risk Under Systematic Risk and Parameter Uncertainty. Journal of Risk and Insurance 81 (3), S. 563-586. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2014) Forecasting Probabilities of Default and Loss Rates Given Default in the Presence of Selection. Journal of the Operational Research Society 65 (3), S. 393-407. Volltext nicht vorhanden.

2013

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Credit Securitisations and Derivatives - Challenges for the Global Markets. John Wiley & Sons, Chichester. ISBN 978-1-11-996396-7. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald, eds. (2013) Credit Securitisations and Derivatives: Challenges for the Global Markets. Finance Series. Wiley, Chichester. ISBN 978-111-996-396-7 (print), 978-111-996-604-3 (online). Volltext nicht vorhanden.

Löhr, Sebastian, Mursajew, Olga, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Dynamic Correlation Modeling and Spread Forecasting in Structured Finance. Journal of Futures Markets 33 (11), S. 994-1023. Volltext nicht vorhanden.

Löhr, Sebastian, Mursajew, Olga, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Dynamic Implied Correlation Modeling and Forecasting in Structured Finance. Journal of Futures Markets 33 (11), S. 994-1023. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Forecasting Mortgage Securitization Risk under Systematic Risk and Parameter Uncertainty. Journal of Risk and Insurance 81 (3), S. 563-586. Volltext nicht vorhanden.

Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Ratings Based Capital Adequacy for Securitizations. Journal of Banking and Finance 37 (12), S. 5236-5247. Volltext nicht vorhanden.

Bodenstedt, Matthias, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) The Path to Impairment: Do Credit Rating Agencies Anticipate Default Events of Structured Finance Transactions? European Journal of Finance 19 (9), S. 841-860. Volltext nicht vorhanden.

2012

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2012) Capital Incentives and Adequacy for Securitizations. Journal of Banking and Finance 36 (3), S. 733-748. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Wolter, Marcus (2012) Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen. Kredit und Kapital 45 (2), S. 189-217. Volltext nicht vorhanden.

2011

Claussen, Arndt, Löhr, Sebastian, Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Credit Ratings und Kapital für Verbriefungstransaktionen. Risikomanager 9, S. 20-21. Volltext nicht vorhanden.

Bade, Benjamin, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Default and Recovery Dependencies in a Simple Credit Risk Model. European Financial Management 17 (1), S. 120-144. Volltext nicht vorhanden.

Bade, Benjamin, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Empirical Performance of Loss Given Default Prediction Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), S. 25-44. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Dartsch, Andreas, Jobst, Rainer und Plank, Kilian (2011) Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), S. 3-24. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Jobst, Rainer (2011) Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle. Risiko Manager 1, 1,8-17. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Securitization Rating Performance and Agency Incentives. BIS Working Paper Series 58, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

2010

Rösch, Daniel (2010) Credit Portfolio Models - Statistical Methods. In: Cont, Rama, (ed.) Encyclopedia of Quantitative Finance. Bd. 1. Wiley, Chichester. ISBN 978-0-470-05756-8 (gesamt). Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Downturn Credit Portfolio Risk, Regulatory Capital and Prudential Incentives. International Review of Finance 10 (2), S. 185-207. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Downturn Model Risk - Another View on the Global Financial Crisis. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Model Risk – Identification, Measurement and Management. Risk Books, London. ISBN 1906348251, 9781906348250. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Foreword. In: Breeden, Joseph, (ed.) Reinventing Retail Lending Analytics. Risk Books, London. ISBN 1906348383, 9781906348380. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Model Risk – Identification, Measurement and Management. Risk Books, London. ISBN 1906348251, 9781906348250. Volltext nicht vorhanden.

Breitner, Michael, Rösch, Daniel, Tymchenko, Grigoriy und von Mettenheim, Hans-Jörg (2010) Sicherheit und Risikomanagement an den Finanzmärkten. Uni-Magazin, Leibniz Universität Hannover. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2010) Warum haben Ratings von Verbriefungen versagt? Sparkassenzeitschrift 73 (46). Volltext nicht vorhanden.

2009

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2009) Credit Portfolio Loss Forecasts for Economic Downturns. Financial Markets, Institutions and Instruments 18 (1), S. 1-26. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2009) Downturn LGD for Hong Kong Mortgage Loan Portfolios. Journal of Risk Model Validation 2 (4), S. 3-11. Volltext nicht vorhanden.

Breitner, Michael, Rösch, Daniel und von Mettenheim, Hans-Jörg (2009) Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen. OR News (36), S. 74-75. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2009) Special Issue on Stress-testing. Volltext nicht vorhanden.

2008

Rösch, Daniel und Winterfeldt, Birker (2008) Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model. Asia Risk, S. 66-71. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Winterfeldt, Birker (2008) Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model. Risk 21, S. 78-82. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Schropp, Hans-Jochen (2008) CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich. Risiko-Manager 22, 1,8-14. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Credit Losses in Economic Downturns - Empirical Evidence for Hong Kong Mortgage Loans. Working Papers from Hong Kong Institute for Monetary Research 15, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Credit Rating Impact on CDO Evaluation. Global Finance Journal 19 (3), S. 235-251. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Integrating Stress-Testing Frameworks. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Stress-testing for Financial Institutions - Applications, Regulations, and Techniques. Risk Books, S. 3-16. ISBN 978-1-906348-11-3 ; 1-906348-11-1. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Lerner, Matthias (2008) Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz. Risiko-Manager 9, 1,8-15. Volltext nicht vorhanden.

Jobst, Rainer (2008) Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken. WiKu-Verl., Duisburg. ISBN 978-3-86553-260-2. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, S. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Stress-testing for Financial Institutions - Applications, Regulations and Techniques. Risk Books, London. ISBN 978-1-906348-11-3 ; 1-906348-11-1. Volltext nicht vorhanden.

2007

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2007) Multiyear Dynamics for Forecasting Economic and Regulatory Capital in Banking. Journal of Credit Risk 3 (4), S. 113-134. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2007) Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios. Journal of Financial Forecasting 1 (2), S. 25-54. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2007) Stress-Testing Credit Risk Parameters - An Application to Retail Loan Portfolios. Journal of Risk Model Validation 1 (1), S. 55-75. Volltext nicht vorhanden.

2006

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2006) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. In: Engelmann, Bernd und Rauhmeier, Robert, (eds.) The Basel II Risk Parameters. Springer, Berlin, S. 105-126. ISBN 3-540-33085-2; 978-3-540-33085-1. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2006) Ein einfaches Modell zur Risikomessung von Kreditportfolien. In: Brachinger, Hans Wolfgang und Hamerle, Alfred und Münnich, Ralf und Schweitzer, Walter, (eds.) Wirtschaftsstatistik: Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Eberhard Schaich. Vahlen, München, S. 65-79. ISBN 3-8006-3289-6. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2006) Parameterizing Credit Risk Models. Journal of Credit Risk 2 (4), S. 101-122. Volltext nicht vorhanden.

2005

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. Journal of Fixed Income 15 (2), S. 63-75. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2005) An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating Philosophies. International Journal of Forecasting 21 (1), S. 37-51. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Risiko zum Quadrat. Die Unternehmung 59 (6), S. 535-546. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen. Die Betriebswirtschaft 65 (2), S. 179-196. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian? Journal of Risk 8 (1), S. 41-58. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality. Credit Technology 53, S. 35-42. Volltext nicht vorhanden.

Blochwitz, Stefan, Hamerle, Alfred, Hohl, Stefan, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2005) Myth and Reality of Discriminatory Power for Rating Systems. Wilmott Magazine, S. 2-6. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Validierung von Ratingsystemen – Teil II: Performancemessung. Kredit und Rating Praxis 31 (1), S. 15-19. Volltext nicht vorhanden.

2004

Blochwitz, Stefan, Hamerle, Alfred, Hohl, Stefan, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2004) Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme? Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 57 (22), S. 1275-1278. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2004) Vergleich verschiedener Ansätze zur Modellierung von Assetkorrelationen. Deutsches Risk 4, S. 39-45. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2004) Default Risk in Banking Portfolios - Concepts for Modeling, Estimation and Forecasting. Habilitation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Rösch, Daniel (2004) Econometric Approaches for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias und Lehrbaß, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the Banking Industry. Springer, Berlin, S. 231-248. ISBN 3-540-20738-4. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Tegelkamp, Christian und Wadè, Markus (2004) Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2004) Forecasting Retail Portfolio Credit Risk. Journal of Risk Finance 5 (2), S. 16-32. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2004) Validierung von Ratingsystemen – Teil I: Statistische Validierung. Kredit und Rating Praxis 30 (6), S. 20-22. Volltext nicht vorhanden.

2003

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2003) Benchmarking Asset Correlations. Risk 16 (11), S. 77-81. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2003) Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 55, S. 199-223. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2003) Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany. Financial Markets and Portfolio Management 17 (3), S. 309-331. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2003) Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Supervision 2, Working Paper, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2003) Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality. Risk Management Association Journal, S. 66-69. Volltext nicht vorhanden.

2002

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2002) Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland. Die Bank, S. 470-473. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2002) The Informational Content of Credit Ratings and Cyclical Patterns of Default Rates. Central European Journal of Operations Research 10, S. 163-186. Volltext nicht vorhanden.

2001

Rösch, Daniel (2001) Transfer von Kreditrisiko - Strukturen von Kreditderivaten. Kredit-Praxis 27 (1), S. 8-13. Volltext nicht vorhanden.

1998

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1998) Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory. OR Spectrum 20 (2), S. 123-134. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (1998) Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich. Dt. Univ.-Verl., Wiesbaden. ISBN 3-8244-6729-1. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1998) Zum Einsatz "fundamentaler" Faktorenmodelle im Portfoliomanagement. Die Betriebswirtschaft 58 (1), S. 38-48. Volltext nicht vorhanden.

1997

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1997) Das Surrogatproblem bei "multivariaten" CAPM-Tests. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 49 (10), S. 858-876. Volltext nicht vorhanden.

1996

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1996) Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung: Meßfehlerproblem und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung. Allgemeines Statistisches Archiv 80 (4), S. 361-370. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1996) Ineffiziente Benchmarks und Identifikation der Bestimmungsfaktoren von Wertpapierrenditen. Allgemeines Statistisches Archiv 80 (3), S. 299-312. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1996) Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex. Financial Markets and Portfolio Management 10 (1), S. 61-74. Volltext nicht vorhanden.

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