Forecasting Probabilities of Default and Loss Rates Given Default in the Presence of Selection
Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2014) Forecasting Probabilities of Default and Loss Rates Given Default in the Presence of Selection. Journal of the Operational Research Society 65 (3), S. 393-407.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Jun 2013 09:08
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of the Operational Research Society | ||||
| Verlag: | Palgrave Macmillan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 65 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 393-407 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | credit risk; correlation; probability of default; loss given default; recovery; tobit model | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||
| Dokumenten-ID | 28306 |
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