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Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen

Rösch, Daniel ; Wolter, Marcus



Abstract

Dieser Artikel analysiert einen umfangreichen Datensatz mit Jahresabschluss und Ausfallinformationen deutscher, mittelständischer Unternehmen. Diese Daten, welche als typisch für ein Firmenkreditportfolio einer Großbank zu sehen sind, werden als Basis genutzt, um ein firmenspezifisches Verlustprognosemodell zu entwickeln. Unter Verwendung dieses Modells können signifikante firmenspezifische und ...

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