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Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen

Rösch, Daniel und Wolter, Marcus (2012) Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen. Kredit und Kapital 45 (2), S. 189-217.

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Zusammenfassung

Dieser Artikel analysiert einen umfangreichen Datensatz mit Jahresabschluss und Ausfallinformationen deutscher, mittelständischer Unternehmen. Diese Daten, welche als typisch für ein Firmenkreditportfolio einer Großbank zu sehen sind, werden als Basis genutzt, um ein firmenspezifisches Verlustprognosemodell zu entwickeln. Unter Verwendung dieses Modells können signifikante firmenspezifische und ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2012
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.3790/kuk.45.2.189DOI
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:19 Jun 2013 09:05
Zuletzt geändert:19 Jun 2013 09:05
Dokumenten-ID:28309
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