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Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen

Rösch, Daniel and Wolter, Marcus (2012) Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen. Kredit und Kapital 45 (2), pp. 189-217.

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Abstract

Dieser Artikel analysiert einen umfangreichen Datensatz mit Jahresabschluss und Ausfallinformationen deutscher, mittelständischer Unternehmen. Diese Daten, welche als typisch für ein Firmenkreditportfolio einer Großbank zu sehen sind, werden als Basis genutzt, um ein firmenspezifisches Verlustprognosemodell zu entwickeln. Unter Verwendung dieses Modells können signifikante firmenspezifische und ...

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Item type:Article
Date:2012
Institutions:Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Identification Number:
ValueType
10.3790/kuk.45.2.189DOI
Dewey Decimal Classification:300 Social sciences > 330 Economics
Status:Published
Refereed:Yes, this version has been refereed
Created at the University of Regensburg:No
Item ID:28309
Owner only: item control page
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