Default and Recovery Dependencies in a Simple Credit Risk Model
Artikel
Bade, Benjamin, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Default and Recovery Dependencies in a Simple Credit Risk Model. European Financial Management 17 (1), S. 120-144.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Financial Management | ||||
| Verlag | Wiley-Blackwell | ||||
| Band | 17 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 | ||||
| Seitenbereich | S. 120-144 | ||||
| Datum | 2011 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Jun 2013 08:59 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | asset value; correlation; credit portfolio; loss given default; Merton model; probability of default; recovery; volatility G20; G28; C51 | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||
| Dokumenten-ID | 28311 |
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