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Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1996) Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex. Financial Markets and Portfolio Management 10 (1), S. 61-74.

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Zusammenfassung

Many empirical studies have found little relation between sample mean returns of securities and estimated betas. Some of the studies have uncovered variables other than beta (e.g. firm size, ratio of book-to-market value, price/earnings ratio) that have power in explaining the sample cross-sectional variation in mean returns. The present paper shows that a possible explanation is that market ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:1996
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:14 Jun 2013 06:17
Zuletzt geändert:25 Mai 2018 12:59
Dokumenten-ID:28340
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