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Securitization Rating Performance and Agency Incentives

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Securitization Rating Performance and Agency Incentives. BIS Working Paper Series 58, Working Paper.

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Zusammenfassung

This paper provides an empirical study, which assesses the historical performance of credit rating agency (CRA) ratings for securitizations before and during the financial crisis. The paper finds that CRAs do not sufficiently address the systematic risk of the underlying collateral pools as well as characteristics of the deal and tranche structure in their ratings. The paper also finds that ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Datum:2011
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Verwandte URLs:
URLURL Typ
http://ssrn.com/abstract=1669006Nicht ausgewählt
Stichwörter / Keywords:Asset-backed Security, Credit Rating Agency, Collateralized Debt Obligation, Economic Downturn, Fee Revenue, Forecasting, Global Financial Crisis, Home Equity Loans, Impairment, Mortgage-backed Security, Rating, Securitization, Structured Finance Transaction
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:18 Jun 2013 08:45
Zuletzt geändert:25 Mai 2018 12:59
Dokumenten-ID:28342
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