Startseite UR

Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich

Rösch, Daniel (1998) Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich. Dt. Univ.-Verl., Wiesbaden. ISBN 3-8244-6729-1.

Im Publikationsserver gibt es leider keinen Volltext zu diesem Eintrag.


Bibliographische Daten exportieren



Dokumentenart:Buch
Datum:1998
Zusätzliche Informationen (Öffentlich):Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1997
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:18 Jun 2013 09:27
Zuletzt geändert:31 Aug 2013 15:51
Dokumenten-ID:28372
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
  1. Universität

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Kontakt:

Publizieren: oa@ur.de

Dissertationen: dissertationen@ur.de

Forschungsdaten: daten@ur.de

Ansprechpartner