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Rösch, Daniel

Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich

Buch

Rösch, Daniel (1998) Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich. Dt. Univ.-Verl., Wiesbaden. ISBN 3-8244-6729-1.


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Details

DokumentenartBuch
ISBN3-8244-6729-1
VerlagDt. Univ.-Verl.
Ort der VeröffentlichungWiesbaden
SeitenanzahlXXXIX, 401
Datum1998
Veröffentlichungsdatum18 Jun 2013 09:27
Zusätzliche Informationen (Öffentlich)Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1997
InstitutionenWirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Dewey-Dezimal-Klassifikation300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
StatusVeröffentlicht
BegutachtetNie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstandenJa
Dokumenten-ID28372

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