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Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR models

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-291623

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2013) Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR models. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 476, Working Paper, University of Regensburg, Regensburg.

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Zusammenfassung

We state that long-run restrictions that identify structural shocks in VAR models with unit roots lose their original interpretation if the fractional integration order of the affected variable is below one. For such fractionally integrated models we consider a medium-run approach that employs restrictions on variance contributions over finite horizons. We show for alternative identification ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:Dezember 2013
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie
Klassifikation:
NotationArt
C32Journal of Economics Literature Classification
C50Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Structural vector autoregression, long-run restriction, finite-horizon identification, fractional integration, impulse response function
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Unbekannt / Keine Angabe
Begutachtet:Nein, diese Version wurde noch nicht begutachtet (bei preprints)
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:06 Dez 2013 06:40
Zuletzt geändert:02 Jun 2018 14:42
Dokumenten-ID:29162

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