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Long-Term Asset Allocation

Koniarski, Tim (2014) Long-Term Asset Allocation. PhD, Universität Regensburg.

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Date of publication of this fulltext: 10 Mar 2014 16:27

Abstract (English)

Individual as well as institutional investors face the decision of how to allocate assets in their portfolios. In general, it is distinguished between strategic and tactical asset allocation. While strategic asset allocation concentrates on the allocation and diversification of a portfolio among major asset classes such as cash, bonds, stocks and real estate, tactical asset allocation is a ...


Translation of the abstract (German)

Sowohl Privatpersonen als auch institutionelle Investoren müssen Entscheidungen hinsichtlich der Aufteilung von Kapitalanlagen treffen. Dabei wird zwischen strategischer und taktischer Asset Allokation unterschieden. Während sich die strategische Asset Allokation auf die langfristige Aufteilung von Kapitalanlagen auf die einzelnen Anlageklassen wie z.B. Cash, Anleihen, Aktien und Immobilien ...


Export bibliographical data

Item type:Thesis of the University of Regensburg (PhD)
Date:10 March 2014
Referee:Prof. Dr. Steffen Sebastian
Date of exam:6 February 2014
Institutions:Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Immobilienfinanzierung (Prof. Dr. Steffen Sebastian)
Business, Economics and Information Systems > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienfinanzierung (Prof. Dr. Steffen Sebastian)
Keywords:Langfristige Asset Allokation, Inflationsschutz, Renditeprognostizierbarkeit, Risiko und Rendite, Portfoliooptimierung, Vektorautoregression, Long-Term Asset Allocation, inflation-hedging, return predictability, risk and return, portfolio optimization, vector autoregression
Dewey Decimal Classification:300 Social sciences > 330 Economics
Refereed:Yes, this version has been refereed
Created at the University of Regensburg:Yes
Item ID:29581
Owner only: item control page


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