Startseite UR

Matrix Box-Cox Models for Multivariate Realized Volatility

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-296877

Weigand, Roland (2014) Matrix Box-Cox Models for Multivariate Realized Volatility. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 478, Working Paper.

[img]
Vorschau
PDF
Download (617kB)

Zum ReconPapers-Eintrag dieses Artikels


Zusammenfassung

We propose flexible models for multivariate realized volatility dynamics which involve generalizations of the Box-Cox transform to the matrix case. The matrix Box-Cox model of realized covariances (MBC-RCov) is based on transformations of the covariance matrix eigenvalues, while for the Box-Cox dynamic correlation (BC-DC) specification the variances are transformed individually and modeled ...

plus


Bibliographische Daten exportieren



Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:März 2014
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Ökonometrie (Prof. Dr. Rolf Tschernig)
Identifikationsnummer:
WertTyp
RePEc:bay:rdwiwi:29687RePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
C14Journal of Economics Literature Classification
C32Journal of Economics Literature Classification
C51Journal of Economics Literature Classification
C53Journal of Economics Literature Classification
C58Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Realized covariance matrix, dynamic correlation, semiparametric estimation, density forecasting
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:24 Mär 2014 10:42
Zuletzt geändert:02 Jun 2018 13:49
Dokumenten-ID:29687
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Downloads

Downloads im Monat während des letzten Jahres

  1. Universität

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Kontakt:

Publizieren: oa@ur.de

Dissertationen: dissertationen@ur.de

Forschungsdaten: daten@ur.de

Ansprechpartner