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Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 49.


Weigand, Roland (2018) Modeling Multivariate Time Series with Fractional Integration in Macroeconomics and Finance. Dissertation, Universität Regensburg.


Nguyen Thanh, Binh (2017) The Impact of Economic Uncertainty on Housing, Labor and Financial Markets. Dissertation, Universität Regensburg.

Vosseler, Alexander und Weber, Enzo (2017) Bayesian analysis of periodic unit roots in the presence of a break. Applied Economics 49 (38), S. 3841-3862. Volltext nicht vorhanden.


Huber, Stephan und Nguyen Thanh, Binh (2016) Vertical Specialization in the EU and the Causality of Trade. Applied Economics Letters. Volltext nicht vorhanden.


Kagerer, Kathrin (2015) A hat matrix for monotonicity constrained B-spline and P-spline regression. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 484, Working Paper, Regensburg.

Tschernig, Rolf (2015) Racial Disparities, Judge Characteristics, and Standards of Review in Sentencing: Comment. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) 171 (1), S. 53-57. Volltext nicht vorhanden.


Kagerer, Kathrin (2014) Spline-based model specification and prediction for least squares and quantile regression. Dissertation, Universität Regensburg.

Schnurbus, Joachim (2014) Multiple nonparametric regression and model validation for mixed regressors. Dissertation, Universität Regensburg.

Weigand, Roland (2014) Matrix Box-Cox Models for Multivariate Realized Volatility. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 478, Working Paper.

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2014) Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR models. Economics Letters 122 (2), S. 299-302.

Oberhofer, Walter und Haupt, Harald (2014) Asymptotic theory for nonlinear quantile regression under weak dependence. Econometric Theory. (Eingereicht)

Kagerer, Kathrin (2014) Smooth quantile-based modeling of brand sales, price and promotional effects from retail scanner panels. Journal of Applied Econometrics 29 (6), S. 1007-1028. Volltext nicht vorhanden.


Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2013) Long-run Identification in a Fractionally Integrated System. Journal of Business and Economic Statistics 31 (4), S. 438-450. Volltext nicht vorhanden.

Kagerer, Kathrin (2013) A short introduction to splines in least squares regression analysis. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 472, Working Paper, University of Regensburg, Faculty of Business, Economics and Management Information Systems, Regensburg.


Haupt, Harry und Kagerer, Kathrin (2012) Beyond mean estimates of price and promotional effects in scanner-panel sales–response regression. Journal of Retailing and Consumer Services 19 (5), S. 470-483. Volltext nicht vorhanden.

Matros, Philipp und Vilsmeier, Johannes (2012) Measuring Option Implied Degree of Distress in the US Financial Sector Using the Entropy Principle. Deutsche Bundesbank Discussion Paper 30/2012.


Haupt, Harry, Kagerer, Kathrin und Schnurbus, Joachim (2011) Cross-validating fit and predictive accuracy of nonlinear quantile regressions. Journal of Applied Statistics 38 (12), S. 2939-2954. Volltext nicht vorhanden.

Vilsmeier, Johannes (2011) Updating the Option Implied Probability of Default Methodology. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 462, Working Paper.

Listl, Stefan, Behr, Michael, Eichhammer, Peter und Tschernig, Rolf (2011) The psychological impact of prosthodontic treatment—a discrete response modelling approach. Clinical Oral Investigations. Volltext nicht vorhanden.


Haupt, Harry, Schnurbus, Joachim und Tschernig, Rolf (2010) On Nonparametric Estimation of a Hedonic Price Function. Journal of Applied Econometrics 25 (5), S. 894-901.


Haupt, Harry, Schnurbus, Joachim und Tschernig, Rolf (2009) 9. Statistical validation of functional form in multiple regression using R. In: Vinod, Hrishikesh D., (ed.) Advances in Social Science Research Using R. Springer, New York, S. 157-168. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.


Schotman, Peter, Tschernig, Rolf und Budek, Jan (2008) Long Memory and the Term Structure of Risk. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 427, Working Paper.

Schotman, Peter, Tschernig, Rolf und Budek, Jan (2008) Long Memory and the Term Structure of Risk. Journal of Financial Econometrics 6 (4), S. 459-495.

Tschernig, Rolf (2008) Risikomanagement für Pensionsfonds. Zeitstruktur des Risikos und ein perfektes Gedächtnis. Blick in die Wissenschaft 20, S. 57-63.


Haupt, Harald und Hamella, Sandra (2007) Suitability of WES data for forecasting inflation. In: Elgar, Edward, (ed.) Handbook of Survey-Based Business Cycle Analysis. kein Verlag. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.


Haupt, Harry und Oberhofer, Walter (2006) Generalized adding-up in systems of regression equations. Economics Letters 92 (2), S. 263-269. Volltext nicht vorhanden.

Budek, Jan, Schotman, Peter und Tschernig, Rolf (2006) Long Memory and the Term Structure of Risk, working paper WP 06-009. Working Paper.

Haupt, Harry und Oberhofer, Walter (2006) Best affine unbiased representations in the fully restricted general Gauss-Markov model. Journal of Multivariate Analysis 97 (3), S. 759-764. Volltext nicht vorhanden.

Oberhofer, Walter und Haupt, Harry (2006) Quantile estimation of the censored nonlinear regression model under weak dependence. Journal of Econometrics. (Eingereicht) Volltext nicht vorhanden.


Haupt, Harry und Oberhofer, Walter (2005) Stochastic response restrictions. Journal of Multivariate Analysis 95 (1), S. 66-75. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Oberhofer, Walter und Haupt, Harald (2005) The asymptotic distribution of the unconditional quantile estimator under dependence. Statistics & Probability Letters 73 (3), S. 243-250. Volltext nicht vorhanden.


Tschernig, Rolf (2004) Nonparametric Time Series Modelling. In: Lütkepohl, Helmut und Krätzig, Markus, (eds.) Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 0521547873. Volltext nicht vorhanden.


Tschernig, Rolf und Yang, Lijang (2003) Multiple index identification of nonlinear vector autoregression. Bulletin of the international Statistical Institute 54th Session: Proceedings, S. 326-329. Volltext nicht vorhanden.


Yang, Lijian und Tschernig, Rolf (2002) Non- and semiparametric identification of seasonal nonlinear autoregression models. Econometric Theory 18, S. 1408-1448. Volltext nicht vorhanden.


Rech, Gianluigi, Teräsvirta, Timo und Tschernig, Rolf (2001) A simple variable selection technique for nonlinear models. Communications in Statistics Theory and Methods 30, S. 1227-1241. Volltext nicht vorhanden.

Guegan, Dominique und Tschernig, Rolf (2001) Prediction of chaotic time series in the presence of measurement error: the importance of initial conditions. Statistics and Computing 11, S. 277-284. Volltext nicht vorhanden.

Härdle, Wolfgang, Kleinow, Torsten und Tschernig, Rolf (2001) Web quantlets for time series analysis. Annals of the Institute of Statistical Mathematics 53, S. 179-188.


Härdle, Wolfgang und Tschernig, Rolf (2000) Flexible Time Series Analysis. In: Härdle, W. und Hlavka, Z. und Klinke, S., (eds.) XploRe-Application Guide. Springer-Verlag, Heidelberg, S. 397-458.

Tschernig, Rolf und Yang, Lijian (2000) Nonparametric lag selection for time series. Journal Of Time Series Analysis 21, S. 457-487. Volltext nicht vorhanden.


Tschernig, Rolf und Lang, Y. (1999) Multivariate bandwidth selection for local linear regression. Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology) 61, S. 793-815. Volltext nicht vorhanden.


Tschernig, Rolf (1998) Coment on "Cointegration Analysis" by H. Bierens. In: Heij, C. und Schumacher, H. und Hanzon, B. und Praagman, K., (eds.) System Dynamics in Economic and Financial Models. Wiley, S. 244-245. Volltext nicht vorhanden.

Profit, Stefan und Tschernig, Rolf (1998) Germany's Labor Market Problems: What to do and what not to do - A Survey among Experts. IFO-Studien 44, S. 307-325. Volltext nicht vorhanden.


Lütkepohl, Helmut und Tschernig, Rolf (1996) Nichtparametrische Verfahren zur Analyse und Prognose von Finanzmarktdaten. In: Bol, G. und Nakhaeizadeh, G. und Vollmer, K.-H., (eds.) Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren. Physica-Verlag, Heidelberg, S. 145-171. Volltext nicht vorhanden.

Pfann, Gerard A., Schotman, Peter C. und Tschernig, Rolf (1996) Nonlinear interest rate dynamics and implications for the term structure. Journal of Econometrics 74, S. 149-176. Volltext nicht vorhanden.


Tschernig, Rolf (1995) Long memory in foreign exchange rates revisited. Journal of International Financial Markets, Institutions, and Money 5, S. 53-78. Volltext nicht vorhanden.


Tschernig, Rolf (1994) Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory. Physica-Verlag, Heidelberg.


Demougin, Dominique und Tschernig, Rolf (1993) Costless revelation of private information in the case of a duopoly. Journal of Institutional and Theoretical Economics 149, S. 443-63. Volltext nicht vorhanden.


Tschernig, Rolf und Zimmermann, Klaus F. (1992) Illusive persistence in German unemployment. Recherches Économique de Louvain 58, S. 441-453. Volltext nicht vorhanden.


Wenzel, Heinz-Dieter, Kristof, Kora und Tschernig, Rolf (1988) A consistent analysis of government financing in a continuous time IS-LM Model. In: Flaschel, P. und Krueger, M., (eds.) Recent Approaches to Economic Dynamics. Peter Lang, Frankfurt am Main. Volltext nicht vorhanden.

Diese Liste wurde erzeugt am Sat Mar 23 12:38:07 2019 CET.
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