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Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 60.

2024

Rameseder, Stefan (2024) The Applicability of Functional Data in Multi-Unit Auctions. Dissertation, Universität Regensburg.

2023

Hartl, Tobias (2023) Fractional unobserved components and factor models: econometric theory and applications. Dissertation, Universität Regensburg.

2022

Lauf, Alexander (2022) Essays on Forecasting Curves and Behavioral Economics. Dissertation, Universität Regensburg.

Rust, Christoph (2022) Improving The Applicability of Functional Regression in Econometrics. Dissertation, Universität Regensburg.

Eppelsheimer, Johann, Jahn, Elke und Rust, Christoph (2022) The spatial decay of human capital externalities - A functional regression approach with precise geo-referenced data. Regional Science and Urban Economics 95, S. 103785.

Baum, Philip , Lenzi, Jacopo , Diers, Johannes , Rust, Christoph , Eichhorn, Martin E. , Taber, Samantha , Germer, Christoph-Thomas, Winter, Hauke und Wiegering, Armin (2022) Risk-Adjusted Mortality Rates as a Quality Proxy Outperform Volume in Surgical Oncology—A New Perspective on Hospital Centralization Using National Population-Based Data. Journal of Clinical Oncology 40 (10), S. 1041-1050. Volltext nicht vorhanden.

2020

Hartl, Tobias und Jucknewitz, Roland (2020) Approximate state space modelling of unobserved fractional components. Econometric Reviews, S. 1-24. Volltext nicht vorhanden.

Liebl, Dominik, Rameseder, Stefan und Rust, Christoph (2020) Improving Estimation in Functional Linear Regression With Points of Impact: Insights Into Google AdWords. Journal of Computational and Graphical Statistics 29 (4), S. 814-826. Volltext nicht vorhanden.

2019

Liebl, Dominik und Rameseder, Stefan (2019) Partially observed functional data: The case of systematically missing parts. Computational Statistics & Data Analysis 131, S. 104-115. Volltext nicht vorhanden.

2018

Weigand, Roland (2018) Modeling Multivariate Time Series with Fractional Integration in Macroeconomics and Finance. Dissertation, Universität Regensburg.

2017

Nguyen Thanh, Binh (2017) The Impact of Economic Uncertainty on Housing, Labor and Financial Markets. Dissertation, Universität Regensburg.

Vosseler, Alexander und Weber, Enzo (2017) Bayesian analysis of periodic unit roots in the presence of a break. Applied Economics 49 (38), S. 3841-3862. Volltext nicht vorhanden.

2016

Huber, Stephan und Nguyen Thanh, Binh (2016) Vertical Specialization in the EU and the Causality of Trade. Applied Economics Letters. Volltext nicht vorhanden.

2015

Kagerer, Kathrin (2015) A hat matrix for monotonicity constrained B-spline and P-spline regression. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 484, Working Paper, Regensburg.

2014

Kagerer, Kathrin (2014) Spline-based model specification and prediction for least squares and quantile regression. Dissertation, Universität Regensburg.

Schnurbus, Joachim (2014) Multiple nonparametric regression and model validation for mixed regressors. Dissertation, Universität Regensburg.

Weigand, Roland (2014) Matrix Box-Cox Models for Multivariate Realized Volatility. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 478, Working Paper.

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2014) Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR models. Economics Letters 122 (2), S. 299-302.

Oberhofer, Walter und Haupt, Harald (2014) Asymptotic theory for nonlinear quantile regression under weak dependence. Econometric Theory. (Eingereicht)

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2014) Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR models. Economics Letters 122 (2), S. 299-302. Volltext nicht vorhanden.

Kagerer, Kathrin (2014) Smooth quantile-based modeling of brand sales, price and promotional effects from retail scanner panels. Journal of Applied Econometrics 29 (6), S. 1007-1028. Volltext nicht vorhanden.

2013

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2013) Long-run Identification in a Fractionally Integrated System. Journal of Business and Economic Statistics 31 (4), S. 438-450. Volltext nicht vorhanden.

Kagerer, Kathrin (2013) A short introduction to splines in least squares regression analysis. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 472, Working Paper, University of Regensburg, Faculty of Business, Economics and Management Information Systems, Regensburg.

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2013) Long-Run Identification in a Fractionally Integrated System. Journal of Business & Economic Statistics 31 (4), S. 438-450. Volltext nicht vorhanden.

2012

Haupt, Harry und Kagerer, Kathrin (2012) Beyond mean estimates of price and promotional effects in scanner-panel sales–response regression. Journal of Retailing and Consumer Services 19 (5), S. 470-483. Volltext nicht vorhanden.

Matros, Philipp und Vilsmeier, Johannes (2012) Measuring Option Implied Degree of Distress in the US Financial Sector Using the Entropy Principle. Deutsche Bundesbank Discussion Paper 30/2012.

2011

Haupt, Harry, Kagerer, Kathrin und Schnurbus, Joachim (2011) Cross-validating fit and predictive accuracy of nonlinear quantile regressions. Journal of Applied Statistics 38 (12), S. 2939-2954. Volltext nicht vorhanden.

Vilsmeier, Johannes (2011) Updating the Option Implied Probability of Default Methodology. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 462, Working Paper.

Listl, Stefan , Behr, Michael, Eichhammer, Peter und Tschernig, Rolf (2011) The psychological impact of prosthodontic treatment—a discrete response modelling approach. Clinical Oral Investigations. Volltext nicht vorhanden.

2010

Haupt, Harry, Schnurbus, Joachim und Tschernig, Rolf (2010) On Nonparametric Estimation of a Hedonic Price Function. Journal of Applied Econometrics 25 (5), S. 894-901.

Haupt, Harry, Schnurbus, Joachim und Tschernig, Rolf (2010) On nonparametric estimation of a hedonic price function. Journal of Applied Econometrics 25 (5), S. 894-901. Volltext nicht vorhanden.

2009

Haupt, Harry, Schnurbus, Joachim und Tschernig, Rolf (2009) 9. Statistical validation of functional form in multiple regression using R. In: Vinod, Hrishikesh D., (ed.) Advances in Social Science Research Using R. Springer, New York, S. 157-168. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

2008

Schotman, Peter, Tschernig, Rolf und Budek, Jan (2008) Long Memory and the Term Structure of Risk. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 427, Working Paper.

Schotman, Peter, Tschernig, Rolf und Budek, Jan (2008) Long Memory and the Term Structure of Risk. Journal of Financial Econometrics 6 (4), S. 459-495.

Schotman, P. C., Tschernig, R. und Budek, J. (2008) Long Memory and the Term Structure of Risk. Journal of Financial Econometrics 6 (4), S. 459-495. Volltext nicht vorhanden.

Tschernig, Rolf (2008) Risikomanagement für Pensionsfonds. Zeitstruktur des Risikos und ein perfektes Gedächtnis. Blick in die Wissenschaft 20, S. 57-63.

2007

Haupt, Harald und Hamella, Sandra (2007) Suitability of WES data for forecasting inflation. In: Elgar, Edward, (ed.) Handbook of Survey-Based Business Cycle Analysis. kein Verlag. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

2006

Haupt, Harry und Oberhofer, Walter (2006) Generalized adding-up in systems of regression equations. Economics Letters 92 (2), S. 263-269. Volltext nicht vorhanden.

Budek, Jan, Schotman, Peter und Tschernig, Rolf (2006) Long Memory and the Term Structure of Risk, working paper WP 06-009. Working Paper.

Oberhofer, Walter und Haupt, Harry (2006) Quantile estimation of the censored nonlinear regression model under weak dependence. Journal of Econometrics. (Eingereicht) Volltext nicht vorhanden.

2005

Haupt, Harry und Oberhofer, Walter (2005) Stochastic response restrictions. Journal of Multivariate Analysis 95 (1), S. 66-75. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Oberhofer, Walter und Haupt, Harald (2005) The asymptotic distribution of the unconditional quantile estimator under dependence. Statistics & Probability Letters 73 (3), S. 243-250. Volltext nicht vorhanden.

2004

Tschernig, Rolf (2004) Nonparametric Time Series Modelling. In: Lütkepohl, Helmut und Krätzig, Markus, (eds.) Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 0521547873. Volltext nicht vorhanden.

2003

Tschernig, Rolf und Yang, Lijang (2003) Multiple index identification of nonlinear vector autoregression. Bulletin of the international Statistical Institute 54th Session: Proceedings, S. 326-329. Volltext nicht vorhanden.

2002

Yang, Lijian und Tschernig, Rolf (2002) Non- and semiparametric identification of seasonal nonlinear autoregression models. Econometric Theory 18, S. 1408-1448. Volltext nicht vorhanden.

2001

Rech, Gianluigi, Teräsvirta, Timo und Tschernig, Rolf (2001) A simple variable selection technique for nonlinear models. Communications in Statistics Theory and Methods 30, S. 1227-1241. Volltext nicht vorhanden.

Guegan, Dominique und Tschernig, Rolf (2001) Prediction of chaotic time series in the presence of measurement error: the importance of initial conditions. Statistics and Computing 11, S. 277-284. Volltext nicht vorhanden.

Härdle, Wolfgang, Kleinow, Torsten und Tschernig, Rolf (2001) Web quantlets for time series analysis. Annals of the Institute of Statistical Mathematics 53, S. 179-188.

2000

Härdle, Wolfgang und Tschernig, Rolf (2000) Flexible Time Series Analysis. In: Härdle, W. und Hlavka, Z. und Klinke, S., (eds.) XploRe-Application Guide. Springer-Verlag, Heidelberg, S. 397-458.

Tschernig, Rolf und Yang, Lijian (2000) Nonparametric lag selection for time series. Journal Of Time Series Analysis 21, S. 457-487. Volltext nicht vorhanden.

1999

Tschernig, Rolf und Lang, Y. (1999) Multivariate bandwidth selection for local linear regression. Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology) 61, S. 793-815. Volltext nicht vorhanden.

1998

Tschernig, Rolf (1998) Coment on "Cointegration Analysis" by H. Bierens. In: Heij, C. und Schumacher, H. und Hanzon, B. und Praagman, K., (eds.) System Dynamics in Economic and Financial Models. Wiley, S. 244-245. Volltext nicht vorhanden.

Profit, Stefan und Tschernig, Rolf (1998) Germany's Labor Market Problems: What to do and what not to do - A Survey among Experts. IFO-Studien 44, S. 307-325. Volltext nicht vorhanden.

1996

Lütkepohl, Helmut und Tschernig, Rolf (1996) Nichtparametrische Verfahren zur Analyse und Prognose von Finanzmarktdaten. In: Bol, G. und Nakhaeizadeh, G. und Vollmer, K.-H., (eds.) Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren. Physica-Verlag, Heidelberg, S. 145-171. Volltext nicht vorhanden.

Pfann, Gerard A., Schotman, Peter C. und Tschernig, Rolf (1996) Nonlinear interest rate dynamics and implications for the term structure. Journal of Econometrics 74, S. 149-176. Volltext nicht vorhanden.

1995

Tschernig, Rolf (1995) Long memory in foreign exchange rates revisited. Journal of International Financial Markets, Institutions, and Money 5, S. 53-78. Volltext nicht vorhanden.

1994

Tschernig, Rolf (1994) Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory. Physica-Verlag, Heidelberg.

1993

Demougin, Dominique und Tschernig, Rolf (1993) Costless revelation of private information in the case of a duopoly. Journal of Institutional and Theoretical Economics 149, S. 443-63. Volltext nicht vorhanden.

1992

Tschernig, Rolf und Zimmermann, Klaus F. (1992) Illusive persistence in German unemployment. Recherches Économique de Louvain 58, S. 441-453. Volltext nicht vorhanden.

1988

Wenzel, Heinz-Dieter, Kristof, Kora und Tschernig, Rolf (1988) A consistent analysis of government financing in a continuous time IS-LM Model. In: Flaschel, P. und Krueger, M., (eds.) Recent Approaches to Economic Dynamics. Peter Lang, Frankfurt am Main. Volltext nicht vorhanden.

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