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An Analytical Derivation of the Efficient Surface in Portfolio Selection with Three Criteria

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-318257

Qi, Yue, Steuer, Ralph E. und Wimmer, Maximilian (2017) An Analytical Derivation of the Efficient Surface in Portfolio Selection with Three Criteria. Annals of Operations Research 251 (1), S. 161-177.

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Zusammenfassung

In standard mean-variance bi-criterion portfolio selection, the efficient set is a frontier. While it is not yet standard for there to be additional criteria in portfolio selection, there has been a growing amount of discussion in the literature on the topic. However, should there be even one additional criterion, the efficient frontier becomes an efficient surface. Striving to parallel Merton's ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:1 April 2017
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1007/s10479-015-1900-yDOI
Verwandte URLs:
URLURL Typ
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10479-015-1900-yVerlag
Stichwörter / Keywords:Multiple criteria optimization, Tri-criterion portfolio selection, Minimum-variance frontier, e-Constraint method, Efficient surface, Paraboloids
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:08 Mai 2015 11:41
Zuletzt geändert:02 Jun 2018 04:45
Dokumenten-ID:31825
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