URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-318257
Qi, Yue, Steuer, Ralph E. und Wimmer, Maximilian (2017) An Analytical Derivation of the Efficient Surface in Portfolio Selection with Three Criteria. Annals of Operations Research 251 (1), S. 161-177.
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Zusammenfassung
In standard mean-variance bi-criterion portfolio selection, the efficient set is a frontier. While it is not yet standard for there to be additional criteria in portfolio selection, there has been a growing amount of discussion in the literature on the topic. However, should there be even one additional criterion, the efficient frontier becomes an efficient surface. Striving to parallel Merton's ...
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| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 1 April 2017 | ||||
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||
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| Verwandte URLs: |
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| Stichwörter / Keywords: | Multiple criteria optimization, Tri-criterion portfolio selection, Minimum-variance frontier, e-Constraint method, Efficient surface, Paraboloids | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Zum Teil | ||||
| Eingebracht am: | 08 Mai 2015 11:41 | ||||
| Zuletzt geändert: | 30 Mrz 2017 09:09 | ||||
| Dokumenten-ID: | 31825 |
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