Go to content
UR Home

Advanced Dependency Modeling in Credit Risk - Lessons for Loss Given Default, Lifetime Expected Loss and Bank Capital Requirements

URN to cite this document:
urn:nbn:de:bvb:355-epub-361456
DOI to cite this document:
10.5283/epub.36145
Krüger, Steffen
Date of publication of this fulltext: 06 Sep 2017 13:54


Abstract (German)

This cumulative thesis contributes to the literature on credit risk modeling and focuses on comovements of risk parameters that intensify losses during recessions. The models provide more precise estimates of credit risk and a better understanding of systematic risk. This can improve risk-based capital reserves and can help to avoid a severe underestimation of risk and capital shortfalls in ...

plus

Translation of the abstract (German)

Diese kumulative Arbeit stellt eine Erweiterung der Literatur zur Kreditrisikomodellierung dar. Sie beschäftigt sich insbesondere mit Abhängigkeiten von Risikoparametern, welche zur Erhöhung von Kreditverlusten in Krisenzeiten beitragen. Die vorgestellten Modelle ermöglichen eine genauere Einschätzung von Kreditrisiken und ein verbessertes Verständnis systematischer Risiken. Mithilfe der ...

plus


Owner only: item control page
  1. Homepage UR

University Library

Publication Server

Contact:

Publishing: oa@ur.de

Dissertations: dissertationen@ur.de

Research data: daten@ur.de

Contact persons