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Advanced Dependency Modeling in Credit Risk - Lessons for Loss Given Default, Lifetime Expected Loss and Bank Capital Requirements

Krüger, Steffen (2017) Advanced Dependency Modeling in Credit Risk - Lessons for Loss Given Default, Lifetime Expected Loss and Bank Capital Requirements. Dissertation, Universität Regensburg.

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Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 06 Sep 2017 13:54

Zusammenfassung (Deutsch)

This cumulative thesis contributes to the literature on credit risk modeling and focuses on comovements of risk parameters that intensify losses during recessions. The models provide more precise estimates of credit risk and a better understanding of systematic risk. This can improve risk-based capital reserves and can help to avoid a severe underestimation of risk and capital shortfalls in ...

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Übersetzung der Zusammenfassung (Deutsch)

Diese kumulative Arbeit stellt eine Erweiterung der Literatur zur Kreditrisikomodellierung dar. Sie beschäftigt sich insbesondere mit Abhängigkeiten von Risikoparametern, welche zur Erhöhung von Kreditverlusten in Krisenzeiten beitragen. Die vorgestellten Modelle ermöglichen eine genauere Einschätzung von Kreditrisiken und ein verbessertes Verständnis systematischer Risiken. Mithilfe der ...

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Dokumentenart:Hochschulschrift der Universität Regensburg (Dissertation)
Datum:6 September 2017
Begutachter (Erstgutachter):Prof. Dr. Daniel Rösch
Tag der Prüfung:23 August 2017
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Klassifikation:
NotationArt
C51Journal of Economics Literature Classification
G20Journal of Economics Literature Classification
G28Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:credit risk, resolution time, dependency, downturn, lifetime expected loss, loss given default, probability of default
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik
300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Dokumenten-ID:36145
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