A Copula Sample Selection Model for Predicting Multi-Year LGDs and Lifetime Expected Losses
Artikel
Krüger, Steffen
, Oehme, Toni, Rösch, Daniel und Scheule, Harald
(2018)
A Copula Sample Selection Model for Predicting Multi-Year LGDs and Lifetime Expected Losses.
Journal of Empirical Finance 47, S. 246-262.
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Empirical Finance | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
| Ort der Veröffentlichung | AMSTERDAM | ||||
| Band | 47 | ||||
| Seitenbereich | S. 246-262 | ||||
| Datum | 2018 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 11 Jun 2018 11:06 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||
| Forschergruppe und Forschungszentren | Center of Finance | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Klassifikation |
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| Stichwörter / Keywords | DEFAULT PREDICTION; BETA REGRESSION; RECOVERY RATES; CORPORATE; RISK; PORTFOLIOS; BANKRUPTCY; INDUSTRY; DEBT; Continuous time-to-default; IFRS 9 and CECL; Lifetime Expected Loss; Loss Given Default; Multi-period; Term structure | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 37375 |
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