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Resolution of defaulted loan contracts - An empirical analysis of default resolution time and loss given default

Betz, Jennifer (2018) Resolution of defaulted loan contracts - An empirical analysis of default resolution time and loss given default. Center of Finance - Dissertation series 2, Dissertation, Universität Regensburg.

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Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 16 Aug 2018 07:16

Zusammenfassung (Englisch)

This cumulative doctoral thesis contributes to the broad literature on credit risk management and regulation. Following Basel II / III, financial institutions are allowed to use own estimates of central credit risk parameters to calculate their capital needs. Besides the probability of default (PD) and the exposure at default (EAD), the loss given default (LGD) is in the focus of modeling efforts ...

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Übersetzung der Zusammenfassung (Deutsch)

Diese Doktorarbeit liefert einen Beitrag zur umfangreichen Literatur des Kreditrisikomanagements und der Kreditrisikoregulierung. Nach Basel II / III ist es Finanzinstitutionen gestattet ihre Eigenkapitalunterlegung basierend auf eigenen Schätzungen für die zentralen Kreditrisikoparameter zu kalkulieren. Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit (probability of default, PD) und dem ausstehenden ...

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Dokumentenart:Hochschulschrift der Universität Regensburg (Dissertation)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Center of Finance - Dissertation series
Datum:16 August 2018
Begutachter (Erstgutachter):Prof. Dr. Daniel Rösch
Tag der Prüfung:11 Juli 2018
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre
Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Verwandte URLs:
URLURL Typ
https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.03.013Verlag
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.09.008Verlag
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.059Verlag
Klassifikation:
NotationArt
C23Journal of Economics Literature Classification
C51Journal of Economics Literature Classification
G01Journal of Economics Literature Classification
G21Journal of Economics Literature Classification
G28Journal of Economics Literature Classification
G33Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:risk management; credit risk; bank loans; resolution bias; time to resolution; default resolution time; loss given default; systematic effects; random effects; latent factors
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik
300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Dokumenten-ID:37600
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