Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models
Hamerle, Alfred, Knapp, Michael, Liebig, Thilo und Wildenauer, Nicole (2005) Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models. Deutsche Bundesbank: Discussion Paper: Series 2: Banking and Financial Studies 13/2005, Working Paper, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:23
Monographie
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Monographie (Working Paper) |
| ISBN | 3–86558–101–3 |
| Verlag: | Deutsche Bundesbank |
|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | Frankfurt am Main |
| Sonstige Reihe: | Deutsche Bundesbank: Discussion Paper: Series 2: Banking and Financial Studies |
| Band: | 13/2005 |
| Seitenanzahl: | 34 |
| Datum | 2005 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Stichwörter / Keywords | probability of default; PD; credit risk; default correlation; asset correlation; point in time; value at risk; estimation risk; credit portfolio models; credit risk management |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| Dokumenten-ID | 403 |
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