Ising model of financial markets with many assets
Eckrot, A., Jurczyk, J. und Morgenstern, I. (2016) Ising model of financial markets with many assets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 462, S. 250-254.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 17 Mrz 2020 12:06
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 462 | ||||
| Seitenbereich: | S. 250-254 | ||||
| Datum | 2016 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Theoretische Physik > Professor Morgenstern | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | LONG MEMORY; SPIN MODEL; DYNAMICS; VOLATILITY; EMERGENCE; RETURNS; NOISE; FACTS; Econophysics; Financial markets; Ising model | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 42814 |
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