Parameter estimation, bias correction and uncertainty quantification in the Vasicek credit portfolio model
Artikel
Pfeuffer, Marius, Nagl, Maximilian
, Fischer, Matthias und Rösch, Daniel
(2020)
Parameter estimation, bias correction and uncertainty quantification in the Vasicek credit portfolio model.
Journal of Risk 22, S. 1-30.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Risk | ||||
| Verlag | Incisive Media | ||||
| Band | 22 | ||||
| Seitenbereich | S. 1-30 | ||||
| Datum | April 2020 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 01 Mrz 2021 10:14 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Themenverbund | Nicht ausgewählt | ||||
| Forschergruppe und Forschungszentren | Center of Finance | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 45044 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric