Hedging parameter risk
Artikel
Claußen, Arndt
, Rösch, Daniel und Schmelzle, Martin
(2019)
Hedging parameter risk.
Journal of Banking & Finance 100, S. 111-121.
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Banking & Finance | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
| Ort der Veröffentlichung | AMSTERDAM | ||||
| Band | 100 | ||||
| Seitenbereich | S. 111-121 | ||||
| Datum | 2019 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 03 Sep 2021 10:04 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | VALUE-AT-RISK; MODEL UNCERTAINTY; PORTFOLIO SELECTION; EXPECTED SHORTFALL; ESTIMATION ERROR; INFORMATION; ROBUSTNESS; RATES; Estimation error; Parameter risk; Hedging | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 48914 |
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