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Essays on Risk Management & Investor Irrationality – Analyses of Stocks, Bonds, and Real Estate

URN to cite this document:
urn:nbn:de:bvb:355-epub-509988
DOI to cite this document:
10.5283/epub.50998
Fritz, Carsten Rudolf
Date of publication of this fulltext: 09 Dec 2021 13:07


Abstract (English)

A collection of essays concerning risk management within the asset classes of stocks, bonds, and real estate. The first essay shows if (securitized) real estate is an effective hedge against deflation. For the second essay, a AR-GARCH-EVT-Copula model is implemented in order to show that especially real estate suffers from typical stylized facts that need to be addressed, in order to achieve ...

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Translation of the abstract (German)

Sammlung von Aufsätzen aus dem Bereich Risikomanagement von Aktien, Anleihen und Immobilien. Im ersten Aufsatz wird auf die Verwendbarkeit von (verbrieften) Immobilien als Deflationsschutz eingegangen. Im zweiten Aufsatz wird anhand eines AR-GARCH-EVT-Copula Ansatzes gezeigt, dass vor allem Immobilien unter Extremrisiken und weiteren typischen Problemen leiden, die für die korrekte Prognose des ...

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