Credit exposure under the new standardized approach for counterparty credit risk: fixing the treatment of equity options
Artikel
Kratochwil, Michael (2020) Credit exposure under the new standardized approach for counterparty credit risk: fixing the treatment of equity options. The Journal of Credit Risk.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of Credit Risk | ||||
| Verlag | INCISIVE MEDIA | ||||
| Ort der Veröffentlichung | LONDON | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 29 Feb 2024 12:20 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | counterparty credit risk; standardized approach for counterparty credit risk (SA-CCR); regulatory capital; credit exposure; equity options | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 55906 |
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