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Berentsen, Geir D. ; Bulla, Jan ; Maruotti, Antonello ; Støve, Bård

Modelling Clusters of Corporate Defaults: Regime-Switching Models Significantly Reduce the Contagion Source

Berentsen, Geir D., Bulla, Jan, Maruotti, Antonello und Støve, Bård (2022) Modelling Clusters of Corporate Defaults: Regime-Switching Models Significantly Reduce the Contagion Source. Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics 71 (3), S. 698-722.

Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 29 Feb 2024 12:53
Artikel



Beteiligte Einrichtungen


Details

DokumentenartArtikel
Titel eines Journals oder einer ZeitschriftJournal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics
Verlag:Oxford Univ. Press
Ort der Veröffentlichung:OXFORD
Band:71
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels:3
Seitenbereich:S. 698-722
Datum2022
InstitutionenMedizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie
Identifikationsnummer
WertTyp
10.1111/rssc.12551DOI
Stichwörter / KeywordsHIDDEN MARKOV-MODELS; TIME-SERIES; STATES; FRAILTY; NUMBER; extended Hamilton-Gray algorithm; integer valued time series; Poisson autoregression; RS-INGARCHX
Dewey-Dezimal-Klassifikation600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin
StatusVeröffentlicht
BegutachtetJa, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstandenJa
Dokumenten-ID57344

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