Modelling Clusters of Corporate Defaults: Regime-Switching Models Significantly Reduce the Contagion Source
Berentsen, Geir D., Bulla, Jan, Maruotti, Antonello und Støve, Bård (2022) Modelling Clusters of Corporate Defaults: Regime-Switching Models Significantly Reduce the Contagion Source. Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics 71 (3), S. 698-722.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 29 Feb 2024 12:53
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics | ||||
| Verlag: | Oxford Univ. Press | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||
| Band: | 71 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 698-722 | ||||
| Datum | 2022 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | HIDDEN MARKOV-MODELS; TIME-SERIES; STATES; FRAILTY; NUMBER; extended Hamilton-Gray algorithm; integer valued time series; Poisson autoregression; RS-INGARCHX | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 57344 |
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