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Rösch, Daniel ; Scheule, Harald

Forecasting Mortgage Securitization Risk Under Systematic Risk and Parameter Uncertainty

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2014) Forecasting Mortgage Securitization Risk Under Systematic Risk and Parameter Uncertainty. Journal of Risk and Insurance 81 (3), S. 563-586.

Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:07
Artikel



Beteiligte Einrichtungen


Details

DokumentenartArtikel
Titel eines Journals oder einer ZeitschriftJournal of Risk and Insurance
Verlag:WILEY
Ort der Veröffentlichung:HOBOKEN
Band:81
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels:3
Seitenbereich:S. 563-586
Datum2014
InstitutionenWirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Identifikationsnummer
WertTyp
10.1111/j.1539-6975.2013.12009.xDOI
Stichwörter / KeywordsCREDIT RISK; RECOVERY RATES; TERM STRUCTURE; DEFAULT PROBABILITIES; EMPIRICAL-EVIDENCE; CORPORATE-DEBT; BANKRUPTCY; INSURANCE; RATINGS; MODEL;
Dewey-Dezimal-Klassifikation600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management
StatusVeröffentlicht
BegutachtetJa, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstandenJa
Dokumenten-ID61210

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