Forecasting Mortgage Securitization Risk Under Systematic Risk and Parameter Uncertainty
Artikel
Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2014) Forecasting Mortgage Securitization Risk Under Systematic Risk and Parameter Uncertainty. Journal of Risk and Insurance 81 (3), S. 563-586.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Risk and Insurance | ||||
| Verlag | WILEY | ||||
| Ort der Veröffentlichung | HOBOKEN | ||||
| Band | 81 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 3 | ||||
| Seitenbereich | S. 563-586 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 08:07 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | CREDIT RISK; RECOVERY RATES; TERM STRUCTURE; DEFAULT PROBABILITIES; EMPIRICAL-EVIDENCE; CORPORATE-DEBT; BANKRUPTCY; INSURANCE; RATINGS; MODEL; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 61210 |
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